Banca italiana e alemã centra atenções dos resultados dos testes de `stress` de sexta-feira

por Lusa

Lisboa, 27 jul (Lusa) - A Autoridade Bancária Europeia divulga sexta-feira os resultados dos testes de stress a 51 bancos, estando as atenções viradas para as falhas de capital dos italianos, num exercício sem bancos portugueses, que estão a ser avaliados noutro exame.

Entre os quatro bancos portugueses supervisionados diretamente pelo Banco Central Europeu (BCE) - Caixa Geral de Depósitos, BCP, BPI e Novo Banco - nenhum integra a lista de 51 bancos de 15 países da União Europeia, dos quais 37 da zona euro, testados pela Autoridade Bancária Europeia (EBA na sigla em inglês) em articulação com o Banco Central Europeu (BCE) para saber da resistência do seu balanço face a uma degradação de indicadores económicos e financeiros.

Apesar disto, os bancos portugueses também estão examinados pelo Banco Central Europeu (BCE) no âmbito do Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), um exercício regular que avalia o perfil de risco de cada banco, a liquidez, o capital e até a robustez do modelo de governação e que também pode concluir pela necessidade de reforço dos rácios de capital.

Apesar de ainda não ser conhecido quando sairão os resultados deste exercício, alguns bancos já devem ter valores preliminares e poderão decidir divulgá-los.

O BCP anunciou hoje, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o adiamento da apresentação de resultados do segundo trimestre para sexta-feira às 21:00 (hora de Lisboa), justificando precisamente com o facto de querer fazer coincidir com a publicação dos resultados dos testes de `stress`.

Os resultados dos testes de resistência são divulgados num momento em que a generalidade da banca europeia está muito pressionada, o que é visível pelo comportamento das ações dos bancos em bolsa, e fala-se mesmo numa solução pan-europeia para recapitalizar as instituições.

A banca italiana deverá ser a que estará mais sob forte escrutínio nestes exames, até pelo elevado crédito malparado que muitos bancos têm em balanço, isto quando o Governo liderado por Matteo Renzi tenta encontrar alternativas para capitalizar o sistema bancário do país, evitando as regras europeias que penalizam os investidores antes de qualquer ajuda pública.

O jornal Financial Times noticiou esta semana que o banco italiano Monte dei Paschi precisa de 5 mil milhões de euros para cumprir os rácios exigidos pelo BCE, acima dos 3 mil milhões que eram falados.

O Monte dei Paschi, um dos maiores bancos italianos e considerado o banco mais antigo do mundo ainda a funcionar, já foi recapitalizado no passado mas a sua situação continua frágil.

Também na Alemanha há bancos que têm estado sob pressão, pelo que os resultados destes testes de `stress` são aguardados com expectativa, nomeadamente para o Commerzbank e Deutsche Bank.

Em junho foi conhecido que a unidade norte-americana do Deutsche Bank falhou nos testes de `stress` da Reserva Federal dos Estados Unidos. O banco alemão divulgou hoje lucros de 20 milhões de euros no segundo trimestre, o que compara com os 818 milhões de euros do mesmo período do ano passado.

O jornal El Pais cita hoje fontes do setor financeiro que referem que "os bancos italianos são os que vão apresentar mais problemas de capital, seguidos por alemães e portugueses".

Os resultados dos testes de `stress`, que sexta-feira serão divulgados, foram feitos tendo em conta dados de final de 2015 e, como habitualmente, avaliam a resistência do capital de cada instituição face a indicadores de risco económicos e financeiros, num cenário base mais moderado e num cenário adverso.

No cenário severo, é avaliado como se comportaria o banco face a uma importante contração da economia europeia (queda do Produto Interno Bruto superior a 1% em 2016 e 2017 e crescimento de 0,7% em 2018) e degradação de outros indicadores, como baixa do preço das casas e aumento do prémio risco dos ativos dos mercados financeiros e subida das taxas de juro, o que poderia levar a problemas de liquidez para os bancos,

No entanto, nestes testes não haverá um nível mínimo de capital que indique se cada banco chumbou ou passou, sendo o objetivo perceber a resistências financeira das entidades e dar indicações sobre necessidades de capital para os próximos três anos, até 2018.

Nos últimos testes de `stress` gerais à banca europeia, em 2014, o BCP chumbou no cenário mais adverso ao serem identificadas necessidades de capital. O Novo Banco na altura não participou nesses exercícios, por ainda estar a consolidar o seu perímetro patrimonial, e um ano depois viria a chumbar também no cenário severo.

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