Jornalista antes de se dedicar a tempo à escrita de romances históricos, Rey trabalhou em vários jornais e revistas, dirigindo alguns deles, nomeadamente "Marie-Claire".

No começo dos anos 60, uma profunda crise de depressão levou-o a pedir a ajuda de Jacques Lacan, o "pai da psicanálise", experiência que relataria em livro, "Une saison chez Lacan", quase 30 anos mais tarde.

Em 1973, o seu primeiro romance, "Le grec" (O grego, na tradução portuguesa), tornou-o mundialmente conhecido e fê-lo entrar desde logo na lista dos autores "best-sellers".

Depois da história de Onassis, Rey continuou atento à vida e à obra dos poderosos - mortos ou vivos -, dando à estampa livros como "La veuve", "Bleu Ritz" e "Out", entre outros.

"L`ombre du Paradis", um dos seus últimos romances, tem como protagonista a Máfia russa.